Vix sinais comerciais

Vix sinais de negociação
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Sinais de negociação VIX e risco de mercado.
21 de outubro de 2017 8:55 PM.
Os sinais de negociação VIX não fazem parte do meu Risco Quantitativo e amp; Serviço de valor em Seeking Alpha. Eles são enviados até dezembro de 2013. Envie-me uma mensagem privada para obter mais informações. Sinta-se à vontade para comentar, mas não use comentários para suas perguntas, eu posso sentir falta deles.
A minha última publicação sobre os Sinais de Negociação da VIX mostrou simulações dos 2 modelos desde 2006 graças a uma extensão de dados de preço (XIV), (ZIV), (TMF) e (TMV). Os preços sintéticos antes das datas de início são baseados nos índices subjacentes.
Esta extensão para um período de condições de mercado muito ruim também me deu a idéia de testar meu indicador de risco de mercado MTS10 nos 2 modelos. Os gráficos seguintes mostram as 2 simulações para cada modelo de 1/1/2006 a 21/10/2017: a original, então uma segunda em dinheiro quando MTS10 & gt; 7.
Modelo estruturado original:
Hedged Model, indo em dinheiro quando MTS10 & gt; 7:
Tendência modelo original:
Trend Model, indo para dinheiro quando MTS10 & gt; 7:
Timing the Hedged Model com MTS10 não melhora o retorno ou a redução. O retorno é um pouco menor.
Timing the Trend Model com MTS10 melhora um pouco o retorno e muito o drawdown. O limite de retornos negativos para SPY em dados passados ​​é MTS10 & gt; = 7. Aqui, os retornos negativos são obtidos com maior risco, para MTS10 & gt; 7. Eu provavelmente usaria MTS10 & gt; = 7 para obter uma margem de segurança. O drawdown é o mesmo usando este limite e o retorno anualizado é apenas um pouco menor: 71%. Essa diferença nos dados passados ​​é insignificante ao negociar instrumentos tão voláteis.
Dados e gráficos fornecidos pelo portfolio123 (avaliação gratuita aqui). O software de simulação está atualmente sendo atualizado para permitir dimensionamento de posição dinâmico. Espero vir em breve com simulações usando tamanhos de posição com base no MTS10. Permitiria testar uma exposição variável com base no risco sistêmico.
Isto é para fins informativos, não conselhos de investimento. O desempenho passado, real ou simulado, não é garantia de resultados futuros.
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Vix sinais de negociação
Portfolhas quantitativas para investidores ativos.
Sinais de negociação VIX.
Essas estratégias têm um risco adicional em relação às negociações usuais devido à estrutura de produtos comercializados, índices subjacentes e dados históricos limitados. Eles são para comerciantes experientes. O desempenho passado não é uma garantia de retornos e riscos futuros.
Nossos sinais seguem dois modelos. Um Modelo Coberto que dura simultaneamente em XIV e TMF, ou em dinheiro. Um modelo de tendência com 1 posição em XIV, ZIV, TMF, TMV ou dinheiro. Os modelos foram projetados em agosto de 2013 e revisados ​​duas vezes desde então. Algumas regras foram simplificadas. Uma ETF alavancada de obrigações inversas foi adicionada no modelo Tendência em antecipação a um ambiente de taxa crescente. A última revisão do modelo foi em dezembro de 2015. Os modelos dão sinais semanais e são baseados em dados diários. Eles não têm perda de parada. Pode ser mais seguro definir uma parada final entre -12% e -20%, mas em caso de uma falha instantânea, uma ordem de parada pode não ser executada ao preço esperado. As seguintes simulações de 1/1/2011 a 1/16/2017 incluem períodos de backtest e períodos reais de desempenho. O desempenho passado não é uma garantia de retornos e riscos futuros.
XIV e ZIV foram negociados desde o final de 2010. Os próximos gráficos mostram modelos curtos simétricos usando VXX, VXZ, TBT, UBT simulados de abril de 2009 a dezembro de 2010. Como o intervalo de design foi 1/1 / 2011-8 / 1 / 2013, é uma simulação fora da amostra.
Trend Model short:
Hedged Model short:
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Sinais de negociação VIX: 47 USD / mês *.
As informações são enviadas por semana. Contém as explorações para a semana. Este é um modelo de portfólio para fins informativos. Não é uma recomendação para comprar ou vender títulos. Nós fornecemos uma opinião sobre o mercado. Todo assinante é livre para usá-lo de qualquer maneira para fins individuais, exceto disseminando informações incluídas. Você é responsável por todas as consequências do uso desta informação. O comércio é arriscado. Não somos um RIA e não podemos fornecer conselhos pessoais. Se você tiver uma dúvida, consulte um conselheiro registrado.
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Vix sinais de negociação
Após o fechamento em cada dia de mercado, nossos algoritmos geram as previsões de Risco de Bias e Spike para o dia seguinte e publicam os dados na nossa página de Previsão Diária. Acompanhamos todas as nossas previsões e comparamos os valores com o movimento real do VXX, conforme mostrado no gráfico de nossas previsões nos últimos seis meses abaixo.
Previsão de risco de ponto VXX.
A previsão VXX Spike Risk nos fornece informações sobre a probabilidade de um pico VXX (para nossos propósitos, um "pico" é definido como um movimento de 7% ou mais nos próximos dois dias de negociação). Tal como acontece com o VXX Bias, acompanhamos nossas previsões diárias do risco Spike contra a variação percentual do VXX para cada dia. O gráfico abaixo captura as previsões vs reais nos últimos seis meses.
O mercado fornece pistas sutis para o que ele pode fazer em seguida. Como você já viu, incorporamos essas pistas em nossos algoritmos para gerar o que acreditamos serem os melhores indicadores disponíveis. Se você se encontra lutando neste mercado, verifique-nos. Para saber mais, visite nossa página de inscrição ou deixe-nos uma linha através da página de contato.

Estratégias para trocar volatilidade efetivamente com VIX.
O Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio da Opções do Conselho de Chicago, mais conhecido como VIX, oferece aos comerciantes e investidores uma visão panorâmica dos níveis de ganância e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais, leia: Os mercados financeiros: quando o medo e a ganância assumem).
Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2011 mostraram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para operações de hedge como de direção. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador líder.
Os comerciantes ativos devem manter sempre em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência do indicador com a ação de preços nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia Tendências de Mercado com Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem:
Rising VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de baixa que prevê o encolhimento do apetite de risco e alto risco de um downsidereversal. Rising VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência descendente que aumenta as chances de um dia de tendência à queda Falling VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de alta que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Falling VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência otimista que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice S & amp; P 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo whipsaws, confusão e condições limitadas.
O gráfico diário VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando espinhas verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor assistir a níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando por inversões ao redor grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMAs de 50 e 200 dias, com os níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline).
VIX se instala em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços intensificando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel alcançou cerca de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, eles são imensamente úteis nas estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques).
Os comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel roda mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel.
Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos do indicador, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos em camadas de vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem:
S & amp; P 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) S & amp; P 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de longo prazo ETF (VIXM)
A negociação desses valores mobiliários para lucros a curto prazo pode ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força uma constante restauração para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança dê uma forte subpercussão ao indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX).
O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivados que permitem que comerciantes e investidores gerenciem riscos criados por condições de mercado estressantes.